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司继春(慧航)

上海对外经贸大学统计与信息学院

中级计量经济学

课程概要

主要内容

本课程主要介绍计量学的理论与方法及其应用。本课程主要包括计量经济学的基础方法,包括线性回归、逻辑斯蒂回归、Probit回归、加权最小二乘、面板数据中的固定效应、随机效应分析,以及工具变量、两阶段最小二乘法等,重点包括作为预测和拟合,并强调因果推断在计量经济学中的重要性和思想方法,并结合论文中的实际案例,强调实际应用中的技术细节,比如异方差稳健、聚类标准误等的使用。此外,本课程还将充分使用计算机工具,要求学生使用Python或者Stata统计软件对一些具体的案例进行实际操作与练习。

课程目标

本课程是经济学创新实验班专业的必修课,以概率论和统计学为基础,并在此基础上系统介绍计量经济学的一般方法,包括基本的线性回归、面板数据分析、内生性和工具变量等,并将这些工具应用在经济学、金融学、管理学等的研究中,服务于未来的这些学科的实证研究,为我国经济发展提供政策研究等贡献更多成果和力量。

课程材料

课程内容

  1. 回归:预测与拟合 PPT
    • 作业:SJC 1.5, 1.6
  2. 回归:模型选择 PPT
    • 作业:SJC 1.9, 1.10, 1.11(选做), 1.15
  3. 权重与WLS PPT
  4. 外生性 PPT
  5. 外生性下的估计 PPT
    • 作业:SJC 7.3, 7.4, 7.5
  6. 系数的解释及控制变量 PPT
    • 作业:SJC 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.11, 8.11
  7. 大样本性质与假设检验 PPT
    • 作业:SJC 9.2, 9.3, 9.10, 9.11
  8. 线性面板数据 PPT
  9. 内生性问题 PPT
  10. 工具变量 PPT